R软件中，gumbel copula的参数theta怎么估计

8542

收藏 2013-12-23

大家好！我在用R做VaR。想请教各位一个问题。
边际分布函数H1(x),H2(y)已经确定。现在想用gumbelCopula进行拟合。但是不知道gumbleCopula的参数theta怎么估计？R软件中有一个函数，fitCopula()。
我的程序为： gumbel.cop<-gumbelCopula(dim=2)
gumbel.ml<-fitCopula(gumbel.cop,cbind(h1(x),h2(y)),method="ml")
但是运行不出结果来。
可是，用tcopula拟合却能估计出参数来：myCop.t= ellipCopula(family = "t", dim=2)
fitCopula(myCop.t,cbind(h1(x),h2(y)),method="ml")
请问我的问题出在哪里？求指点~谢谢大家了

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自行车泸沽湖

2013-12-23 22:28:26

楼主你好请问你知道如何从边际分布到联合分布吗？copula求相依关系时，输出的参数是啥含义呀？

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rockfill

2013-12-24 00:46:13

你应该仔细检查 cbind(h1(x),h2(y))是否在[0,1]^2 区间内
比如 bivariate normal distribution
cbind(pnorm(Cdat[,1], mean=C1mean, sd=C1sd),pnorm(Cdat[,2], mean=C2mean,sd=C2sd))
若还不行，可以试试
fitCopula(gumbel.cop,cbind(h1(x),h2(y)),method="itau")
或邮件给我

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xxiao1014

2013-12-25 09:59:13

rockfill 发表于 2013-12-24 00:46
你应该仔细检查 cbind(h1(x),h2(y))是否在[0,1]^2 区间内
比如 bivariate normal distribution
cbind(pno ...

太谢谢了~边际分布是在[0,1]^2内滴将优化方法换成itau，就可以了。只是不太明白原理。。不过还是很谢谢~

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xxiao1014

2013-12-25 10:04:07

自行车泸沽湖发表于 2013-12-23 22:28
楼主你好请问你知道如何从边际分布到联合分布吗？copula求相依关系时，输出的参数是啥含义呀？

知道了边际分布，然后借助copula，给出相应的copula参数，就能得到相应的联合分布。不知道还有没其他方法。至于输出的参数的含义，你可以看一下软件的帮助里关于那个函数命令的帮助，里面都有解释。不知道对你有没有用。呵呵，我也是菜鸟

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白切甜菜

2017-4-22 11:49:07

请问边缘分布是怎么求的啊？gumbel.ml<-fitCopula(gumbel.cop,cbind(h1(x),h2(y)),method="ml")这里的cbind（h1(x),h2(x)）是填边缘分布吗？可以用pobs这个函数包吗？

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