什么是非平稳序列，不要再误导大家了！！

真皮猫

2016-5-25 06:26:25

奔跑的小黄鸡发表于 2015-3-9 03:21
楼主我支持你你是对的我现在在英国读本科有选修应用计量的module 老师发的handout里支持了你的说法上升 ...

你把你老师的handout截图上来。我来给你们老师写邮件告诉他是错误的。

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真皮猫

2016-5-25 06:28:00

flycorner 发表于 2016-4-10 11:59
我个人认为，平稳就是取不同的时间段，时间序列的变化幅度不存在统计上的差异就是平稳序列

这种教科书上有严格定义的概念，最好不要“个人认为”。

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victoryangxl

2017-8-6 03:26:43

很少参与评论,不经意看到此贴. 我们定义平稳非平稳是根据可以不可以用传统的计量方法来估计序列来分的. 不是国内教材错误, 西方教材也都一样定义的. 因为如果序列存在一个time trend, 那用取的样本来做分析, 均值, 方差都会随时间不同而不同, 那所有那些统计量, 估计方法就不适用了. 所以才会对这类数据stationarise, 比如差分, HP filter. 不过现在也有直接用non-stationary data来做分析的, 比如VECM可以approximate to 一个VARX,不同于以往的VAR......

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liucg9999

2017-8-6 16:41:58

参考一下数学定义就可以了。没有什么可讨论的吧！数学定义很清楚，没啥好说的。

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applewang王

2017-11-16 07:50:18

victoryangxl 发表于 2017-8-6 03:26
很少参与评论,不经意看到此贴. 我们定义平稳非平稳是根据可以不可以用传统的计量方法来估计序列来分的. 不是 ...

你好，我想问下，我有一个时间序列，原始序列的adf检验是0.01,序列是平稳的，序列有明显的周期性，我季节差分之后adf检验反而大于0.05了，应该是不平稳的，再进行一阶差分，序列的adf检验又是小于0.01,这样的话，序列是要进行一次季节差分和一阶差分吗？这种情况是对的吗？希望能回答我

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applewang王

2017-11-16 07:52:36

夏的沙漠发表于 2016-3-29 13:00
楼主，我想纠正一下您的观点，首先，单位根检验不是等价于平稳性检验的，ADF等属于单位根检验，其原假设是变 ...

你好，我想问下，我有一个时间序列，原始序列的adf检验是0.01,序列是平稳的，序列有明显的周期性，我季节差分之后adf检验反而大于0.05了，应该是不平稳的，再进行一阶差分，序列的adf检验又是小于0.01,这样的话，序列是要进行一次季节差分和一阶差分吗？这种情况是对的吗？希望能够回复我

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hjtoh

2017-11-16 20:22:18

pannideguang 发表于 2013-12-24 23:28
根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长 ...

还得看大牛的定义，随机过程

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胡不歸

2018-3-14 21:25:54

挖个坟。
加入了trend项说明已经是在去趋势了，ADF检验结果平稳并不奇怪

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pannideguang 发表于 2013-12-24 23:28
根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长 ...

单位根检验又不能保证检验的结果一定为正，都是在一定的置信水平下而言的。并且即使有时间趋势，当这种时间趋势相对于噪音而言很微弱时，也是很可能检验不出单位根的，如如下序列:
n=1e5；
t=1:n;
x=t/1e5+randn(1,n)/10;
上面的x序列很可能检验不出单位根的，但是用肉眼可以看出是有趋势的。