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2013-12-24
       根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释,非平稳时间序列是指:”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“,因此可以断定,有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列,只要这个序列最终可以趋于一个线性函数,该序列就是稳定的,就可以直接进行回归,回归的结果也绝不会存在伪回归现象!!
       因此国内许多计量统计教材上说:“因为一个时间序列有明显的上升或下降趋势,就把这个序列判定为非平稳序列”,这种说法是错误的,这实际上是教材作者没有理解外文原著的意思,或者是因为英文水平不够高。
这也就解释了为什么某些明显带有上升或下降趋势的时间序列的ADF检验结果是平稳的!

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2013-12-25 09:15:31
是不是“平稳”,取决于怎么定义平稳。
但大部分平稳的定义,都是“不随时间的变化而变化”的意思。
最严格的的平稳定义,就是“分布”不随时间的变化而变化。
宽松一点的,就是“一阶矩和二阶矩”不随时间的变化而变化。
有线性趋势的,一定是一阶不平稳,但有可能是二阶平稳的。
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2013-12-25 13:40:44
iooo 发表于 2013-12-25 09:15
是不是“平稳”,取决于怎么定义平稳。
但大部分平稳的定义,都是“不随时间的变化而变化”的意思。
最严 ...
大多数情况下讲的平稳是宽平稳。根据维基百科的解释,当时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数时,这才叫做非平稳。
因此我认为有线性趋势的时间序列也有可能是平稳的,这正是国内许多教材中的错误。
我最近在做一个实证,其中包括四个具有明显增长趋势的变量,很巧的是,这四个变量都通过了ADF平稳性检验,都属于平稳的时间序列。直接回归后,无伪回归现象。在国外,这其实不是什么新鲜事。
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2013-12-26 00:02:11
楼主所说的变量具有明显增长趋势检验解果却平稳,应该是趋势平稳吧。在做ADF检验时是不是选了“含有截距项和趋势项”那个选项
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2013-12-26 07:34:28
计量经济学教材在时间序列之前都应该补充一点随机过程知识。起码宽平稳严平稳是要的。
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2013-12-26 21:50:35
Dany2 发表于 2013-12-26 00:02
楼主所说的变量具有明显增长趋势检验解果却平稳,应该是趋势平稳吧。在做ADF检验时是不是选了“含有截距项和 ...
是啊,选了这个后不算平稳吗,不能直接回归?我看很多地方都说属于平稳,可以直接回归
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