什么是非平稳序列，纠正多年来的严重误解！！！

2013-12-24 23:57:22

很多时间序列数据根本不需要做协整分析，可以直接回归！之前误导了多少新手！
一些所谓的专家的英文水平实在不敢恭维，相信目前我国相当一部分高校的专业教师都一直受误导，学生们也就几乎不可能学到正确的知识。

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harlon1976

2013-12-25 06:10:05

是不是可以理解为趋势平稳？

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SpencerMeng

2013-12-25 08:25:47

啊哦怎么可以这样。。。都被误导了啊都在瞎做啊。。。晕。。

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2013-12-25 08:37:23

请教楼主一个问题，在进行单位根检验时，如果模型包含了
截距项和时间趋势项，即所谓的确定性趋势项。那么进行单位根
检验时，原假设通常为：序列不平稳；备择假设为：序列趋势平稳。
如果拒绝了原假设，论文就用水平变量进行了回归。我的疑问是，
趋势平稳也属于非平稳序列，比如y=a+b*t+e，这样是怎么理解的？
谢谢您的回答。

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2013-12-25 08:46:39

ywh19860616 发表于 2013-12-25 08:37
请教楼主一个问题，在进行单位根检验时，如果模型包含了
截距项和时间趋势项，即所谓的确定性趋势项。那么 ...

我不是专家。
我认为像您说的这种序列，在做ADF检验时，选择截距项和趋势项，如果结果显示为平稳序列，那这就是平稳序列，不是非平稳序列。

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2013-12-25 08:49:26

harlon1976 发表于 2013-12-25 06:10
是不是可以理解为趋势平稳？

我认为趋势平稳就属于平稳，可以直接回归

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2013-12-25 09:08:05

pannideguang 发表于 2013-12-25 08:46
我不是专家。
我认为像您说的这种序列，在做ADF检验时，选择截距项和趋势项，如果结果显示为平稳序列，那 ...

谢谢您的解答
按照非平稳序列的分类：差分平稳和趋势平稳。差分平稳就是最常见的那种，如
随机漫步yt=y_t-1+e，带漂移项的随机漫步等。趋势平稳即包含确定性趋势序列。
确定性趋势序列就是y=a+b*t+e，所以按照分类他也是非平稳序列。可是单位根
检验时的备择假设恰恰就是这个，所以对这个问题一直不解。
希望和大家一起讨论。

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2013-12-25 10:14:48

蓝色发表于 2013-12-25 10:10

谢谢版主，这些内容都看过一些，或许看的不仔细。
还是没有理解我上面的疑问。

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2013-12-25 10:37:00

H0与H1的好好理解
包括了趋势项的，应该是检验的剔除趋势以后是否是平稳的

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2013-12-25 13:45:12

我是楼主，我发这个贴主要是想说明：有明显增长或下降趋势的时间序列有可能是平稳的时间序列，可以直接进行回归分析。

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2013-12-25 14:26:14

蓝色发表于 2013-12-25 10:37
H0与H1的好好理解
包括了趋势项的，应该是检验的剔除趋势以后是否是平稳的

比如一个模型
y_t=a+b*t+rho*y_t-1+e
在进行单位根检验时，可以对a，b*t进行选择是否加入。
若这里我选择两者都加入，那么这时候单位根检验的原假设
为
H0：序列{y_t}非平稳的；H1：序列{y_t}趋势平稳的(这个在很多软件都是这样)

然而，根据平稳性定义，趋势平稳也属于非平稳的一种类型，所以，若我检验出来
拒绝了原假设，那还是不能说明序列是平稳的，不能对该序列直接进行回归，可是很多
文章不是这样的，这是我不理解之处。

版主提到的“包括了趋势项的，应该是检验的剔除趋势以后是否是平稳的”，这个我不能理解，
在Eviews软件中，他直接说明了备择假设就是趋势平稳的。

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2013-12-25 16:37:24

ywh19860616 发表于 2013-12-25 14:26
比如一个模型
y_t=a+b*t+rho*y_t-1+e
在进行单位根检验时，可以对a，b*t进行选择是否加入。

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2013-12-28 15:10:51

蓝色发表于 2013-12-25 16:37

谢谢版主的指导。
您是如何理解红色标记部分“在这种情况下， Yt 可以用于回归，而且本书第1部分讨论的所有结果和检验可都适用”。
这本书的其他地方有提到吗？

ps：这本书很好，谢谢推荐。

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