全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
2872 5
2013-12-22
根据最新维基百科对于平稳时间序列的解释,非平稳时间序列是指:”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“,因此可以断定,有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平稳序列,只要这个序列最终可以趋于一个线性函数,该序列就是稳定的,就可以直接进行回归,回归的结果也绝不会存在伪回归现象!!
因此国内许多计量统计教材上说:“因为一个时间序列有明显的上升或下降趋势,就把这个序列判定为非平稳序列”,这种说法是错误的,这实际上是教材作者没有理解外文原著的意思,或者是因为英文水平不够高。
这也就解释了为什么某些明显带有上升或下降趋势的时间序列的ADF检验结果是平稳的!



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-12-22 17:50:11
没有不同意见?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-12-23 16:30:17
颠覆了。。。老师还挂在嘴边的真理
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-12-24 23:02:01
有很多人真的被误导了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-5-16 13:00:21
能再消息的说明下吗?感觉还是不太懂。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-5-16 13:29:51
你自己被打脸了吧?

Stationary process
From Wikipedia, the free encyclopedia

In mathematics, a stationary process (or strict(ly) stationary process or strong(ly) stationary process) is a stochastic process whose joint probability distribution does not change when shifted in time. Consequently, parameters such as the mean and variance, if they are present, also do not change over time and do not follow any trends.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群