ADF检验中一定要在0.01下拒绝原假设才能算平稳序列吗？只在0.05水平上拒绝行不行 - 经管之家

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ADF检验中一定要在0.01下拒绝原假设才能算平稳序列吗？只在0.05水平上拒绝行不行

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收藏 2012-01-08

这个是不是没有硬性要求，随自己定呢？

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leihengzhishang

2012-1-8 16:03:23

是的。但一般最低的标准是0.05.
有时候也有人用0.1的。通常不赞成这么做。

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2012-1-8 21:18:24

一般选取0.05和0.01较多，没有硬性的规定，选取的显著性水平越低，犯第一类错误（弃真H0)的概率越小，犯第二类错误（取伪H0)的概率越大（导致检验的功效越小）,一般的犯第一类错误更严重，选取较小的显著性水平更为常见。

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2012-1-8 21:50:39

多谢多谢！

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2012-1-9 14:06:08

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2012-4-24 16:45:45

嗯~~~有帮助

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