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2009-08-05
下面这段话和那张图片是我在eviews的帮助文件中抄下来的:


The ADF statistic value is -1.417 and the associated one-sided p-value (for a test with 221 observations) is .573. In addition, EViews reports the critical values at the 1%, 5% and 10% levels.Notice here that the statistic value is greater than the critical values so that we do not reject the null at conventional test sizes.
一般我们在做检验的时候,检验统计值大于临界值就拒绝原假设(例如普通的t检验,t值大于2一般就拒绝系数为0的原假设),但是为什么在此例的ADF检验中,统计值大于临界值,而eviews的帮助文件说不能拒绝原假设呢?
另外,我看了张晓峒写的那本《eviews使用指南与案例》机械工业出版社2007,在ADF检验这个地方也是大于临界值不拒绝原假设,小于临界值反而拒绝原假设(可以看那本书的P242,P243页)。
这是为什么呢?
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2009-8-5 23:17:05
同问,我也想知道
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2009-8-5 23:35:37
这个假设的原假设是序列有单位根,所以你只用看ADF统计量,如你的就是-1.417,与下面的临界值比较大小,要是比某一临界值小,就是以小于该概率否定原假设,在你的这个例子里面,是有单位根的,不知道这么说你明白了吗?
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2009-8-9 22:30:30
wd181 发表于 2009-8-5 23:35
这个假设的原假设是序列有单位根,所以你只用看ADF统计量,如你的就是-1.417,与下面的临界值比较大小,要是比某一临界值小,就是以小于该概率否定原假设,在你的这个例子里面,是有单位根的,不知道这么说你明白了吗?
按照你的说法,小于临界值就拒绝原假设,然而,这与一般的大于临界值拒绝原假设相悖,这是ADF检验的规则吗?理论出处在哪里?可否推荐一些书籍或文章?
我是觉得,如果有小于临界值而拒绝原假设的情况的话,那么对这种特例,教材书本上应该会特别提到的,然而目前我还没发现,所以觉得很奇怪,很想弄明白怎么回事。
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2009-8-11 12:08:14
这个问题我还在其他两个地方问过,但是我还是不明白,以下是链接:

http://bbs.cenet.org.cn/dispbbs.asp?BoardID=33751&replyID=407541&id=408463&skin=0

和在经济学家论坛上的同名帖子。(很奇怪,在这里插入经济学家论坛的链接地址,经济学家论坛的网址就会变成http://www.****sb***yi***ge***.com.org/bbs/thread-74631-1-1.html.我们这个论坛是不是跟经济学家论坛的关系不好啊?)

希望大家能帮我看看,到底该怎么解释,我在那些地方想得不对。
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2010-7-24 22:29:11
应该取绝对值再判断。
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