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2009-07-04
ADF检验结果如下图所示,不象Eviews那样一看就懂。
老师不让用Eviews,哪位高人帮忙解释下吧,到底该怎么看,特别是Rho和Tau,谢谢      


                             Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests
               Type               Lags      Rho    Pr < Rho    Tau    Pr < Tau        F         Pr > F
               Zero Mean         0      1.3241      0.9156      13.04      0.9999
                                         1      1.9783      0.9608       1.36      0.9393
                                         2      3.4593      0.9912       0.70      0.8399
               Single Mean      0      2.1334      0.9913      12.52      0.9999     349.76    0.0010
                                         1      1.7794      0.9857       2.73      0.9996       4.17     0.0977
                                         2      1.3933      0.9770       3.16      0.9996       5.08     0.0548
               Trend                 0      1.5661      0.9949       2.15      0.9999      74.66     0.0010
                                         1      1.4402      0.9929       1.65      0.9994       3.24     0.5671
                                         2      0.9849      0.9876       2.16      0.9996       6.96     0.0606
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2009-7-4 22:33:57
从你的结果看,你的在没有差分的时候,都是拒绝原假设,原假设是存在单位根,
而滞后的1,2的时候,接受原假设,就是说是非平稳的
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2009-7-5 09:50:56
有点糊涂了,楼上说没有差分时是拒绝原假设,那就是说没有差分时的序列反而可能是平稳的咯?但我看用Eviews做出来的结果也是拒绝原假设啊
还有就是楼上是怎么看出来的,看哪列数字,谢谢
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2013-3-18 21:53:12
应该看第六列,均大于0.05故显著非平稳
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2013-6-27 00:39:31
越说越迷糊了……
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