我在用EVIEWS检验时间序列的平稳性时,遇到了下列疑问,请高手不吝指教
调出unit root test 界面后
Test type选择ADF;test for unit root in 选择level;
1、include in test equation选择时遇到麻烦。
根据易丹辉的说法,做序列的时序图,有明显的上升或下降趋势,则选择Trend and intercept,表示包含常数项和趋势项。
而根据李子奈的说法,ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有常数和趋势项的模型开始,再依次检验只含常数项的模型、二者都不含的模型。
并且认为,三个模型的检验结果都不能拒绝原假设的时候时,认为时间序列是非平稳的,而只要有一个模型检验为平稳序列,则时间序列为平稳的。
根据李子奈的意思,在选择include in test equation时,岂不是要对intercept、trend and intercept、none依次选择进行检验。
到底按哪个来?
2、lag length选择项时,是不是选择user specifi,然后从一个大的滞后阶数开始,逐次递减,然后选择使得aic sc值最小的那个滞后阶数。