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2009-05-09

我在用EVIEWS检验时间序列的平稳性时,遇到了下列疑问,请高手不吝指教

调出unit root test 界面后

Test type选择ADF;test for unit root in 选择level;

1、include in test equation选择时遇到麻烦。

  根据易丹辉的说法,做序列的时序图,有明显的上升或下降趋势,则选择Trend and intercept,表示包含常数项和趋势项。

  而根据李子奈的说法,ADF检验是通过三个模型来完成,首先从含有常数和趋势项的模型开始,再依次检验只含常数项的模型、二者都不含的模型。

并且认为,三个模型的检验结果都不能拒绝原假设的时候时,认为时间序列是非平稳的,而只要有一个模型检验为平稳序列,则时间序列为平稳的。

根据李子奈的意思,在选择include in test equation时,岂不是要对intercept、trend and intercept、none依次选择进行检验。

到底按哪个来?

2、lag length选择项时,是不是选择user specifi,然后从一个大的滞后阶数开始,逐次递减,然后选择使得aic sc值最小的那个滞后阶数。

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2009-5-9 17:57:00

1.比较同意李子奈的观点;

2.是的

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2009-5-9 19:34:00

依据时序图判断,主观成分多了些
在李铁梅的书中说道,有的DGP数据生成过程是比较复杂的,单靠图是看不出来的
所以还是用李子奈的方法比较好,张晓峒老师的单位根讲义上也是要对截距项和趋势项进行检验的

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2009-5-9 23:14:00

我觉得对于数据,先看一下图形,心中有数,然后按照理论上讲的就是李书中说的3个模型都要检验,实际上对于图形上能很容易判断时间趋势和常数的就直接可以在选项里面选择了。如果不能很明确判断的就完整的3个模型都检验一下,不过就是几个操作。

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2009-5-10 11:09:00
 同意楼上的观点。
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2009-5-10 18:23:00
请问下搂住你说的滞后阶数是CORRELOGRAM里的AC对应的序列号吗
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