小问题：E-G法中残差的ADF检验

渺儿

5425

收藏 2009-09-04

一个小问题，E-G法中对残差进行ADF检验时，test equation选项：intercept，trend and intercept，none。

选择哪一项？

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nlm0402

2009-9-4 16:29:23

看看残差的图像是什么形状的，如果在一个常数附近波动，就选择ntercept。如果在0附近上下波动，就选择none.
如果有上升或下降趋势，就选择剩下的那个-trend and intercept。

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渺儿

2009-9-4 18:19:28

各种外汇之间的EG法得到几组残差，图形不一样，有的是在0附近波动，有的是带趋势的，这么会这样呀。
我之前做的残差ADF都是用默认选项进行的。
呼呼，要重新做一遍。
O(∩_∩)O谢谢 2# nlm0402

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刘立新

2009-9-5 16:05:32

E-G法中对残差进行ADF检验时，test equation选项：按照要求应该选择，none。

本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=543654&page=1&from^^uid=1205283.org/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3363557&ptid=543654]1#[/url] 渺儿

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渺儿

2009-9-5 16:15:21

O(∩_∩)O谢谢 4# 刘立新

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