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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-05-07
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变量差分次数(C,T,K)DW值ADF值5%临界值
M01(0,0,1)2.031328-4.48155-1.95568
M11(C,0,1)2.017168-4.2684-2.99188
M20(C,T,4)1.955659-4.23015-3.6329
DEBT1(0,0,2)2.03022-3.12739-1.95641
CPI1(C,0,1)2.128222-3.6847-2.99188

(C,T,K)分别代表ADF检验式是否包含常数项,时间趋势项和滞后期数

这个结果可以算通过ADF检验么?为什么有些滞后期这么大,好几个都没有常数项??求解答啊。。。。谢谢大家

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寂灭天骄 查看完整内容

滞后期和常数项都是自己选择的,他们代表不同的选项和算法,随便选哪种,只要结果满足就行,这没什么问题 DW值都很好(在2附近),也没什么问题 ADF值都大于临界值,结果是对的,可以
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2011-5-7 16:31:00
滞后期和常数项都是自己选择的,他们代表不同的选项和算法,随便选哪种,只要结果满足就行,这没什么问题
DW值都很好(在2附近),也没什么问题
ADF值都大于临界值,结果是对的,可以
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2011-5-7 17:10:34
我认为从DW统计量和ADF统计量来看,都通过ADF检验了,这个计算结果表明除M2是平稳序列外,其他都是一阶单整。
至于滞后阶数是多少、是否有常数项或截距,不用特别考虑。这些参数的设置,是为了验证在这些参数条件下,相应统计量是否有单位根。 1# parson111
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2011-5-7 17:15:52
可以用,喔
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2011-5-7 19:00:25
2# 寂灭天骄

还有个弱智的问题哈。。。如果接下来要做GRANGER检验,是直接用原始数据做还是用差分后的呢???
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2011-5-7 22:53:53
除去M2序列外,其他均通过ADF检验
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