请教关于ADF检验的问题~急~ - 经管之家

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请教关于ADF检验的问题~急~

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收藏 2011-08-25

各位高手，我想弱弱地问一下。
1、在ADF检验中，如果在原序列的平稳性检验时选了时间趋势项，原序列检验后不平稳。在检验其一阶差分和二阶差分序列时，是否也要选择有时间趋势项？
2、一个序列不平稳，一阶差分后还是不平稳。但是二阶差分如果选择时间趋势项还是不平稳，如果只选截距项，就是平稳的。我可以认为它是二阶单整的吗？

希望各位高手解惑，谢谢~~

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2011-8-26 10:59:59

有些说法是看时间序列的图来判断选择何种模型，有些说法是三种模型只要有一种检验出是平稳序列就行了，初学者，这里也有些弄不懂，昨晚查了一晚上也没找到个太好的，学习中..................

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2011-9-24 22:54:31

请问什么是时间趋势项，什么是截距项啊，能不能形象的解释一下啊，看书没看懂

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2011-9-24 22:54:32

请问什么是时间趋势项，什么是截距项啊，能不能形象的解释一下啊，看书没看懂

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2011-9-24 23:17:32

对于1也要选。
对于2，选择时间趋势项、选截距项或两者均选的关键在于，构建后模型的随机扰动项（残差项）是否是一个白噪声过程。如是白噪声过程就选该类型。
注意：在选择模型形式时，最好先看散点图和重要的自相关与偏相关图，以确定是几阶的自回归与移动平均。

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2011-9-30 00:31:12

很好啊。。。。。

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