[求助]ADF检验问题

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收藏 2009-05-23

我有一个采样点为4000的数据，想用ADF检验其稳定性，但是当我改变Lag的长度时，发现结果不同了，不知道哪个结果可取？另外，那个P-value值也跟着变了，它的大小代表什么意思呢？还有AIC和SC两者的值同时达到最小比较困难，是不是有一个达到最小就行了呢？

分析结果见附件，请高手指教：

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2009-5-23 11:19:00

一般而言，t值越大，p值越小，就越能拒绝远假设。

但是跟据你的图，t值跟p值挺一致的。你用的是Eviews软件吧！

是不是在操作时有的选项选择出问题了，还是别的什么。

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2009-5-23 12:58:00

用的是Eviews，我就是用ADF，然后选没有趋势项和常数（None），然后手动从大到小（700到10）更改Lag length，最后结果就是这样，请问这个序列到底是平稳呢还是非平稳？

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