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2014-03-30
求助,时间序列问题,对取log的数据检验,一阶差分拒绝原假设没有单位根,平稳,可是存在多重共线性,做岭回归,是用log后的数据还是一阶差分的数据呢。。。万分感谢!
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2014-3-30 12:22:31
还要检验是否存在协整,对数回归
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2014-3-30 12:26:53
tlw1987 发表于 2014-3-30 12:22
还要检验是否存在协整,对数回归
我再弱弱的问一下,要是一阶差分平稳,也要做协整对吗?
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2014-3-30 14:36:41
tter316 发表于 2014-3-30 12:26
我再弱弱的问一下,要是一阶差分平稳,也要做协整对吗?
你肯定原始序列不平稳才差分的,所以一阶差分平稳后一般还要做变量间是否存在协整关系的检验
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2014-3-30 23:38:56
tlw1987 发表于 2014-3-30 14:36
你肯定原始序列不平稳才差分的,所以一阶差分平稳后一般还要做变量间是否存在协整关系的检验
谢谢,麻烦您帮我看一下这个结果行吗
   Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      16
Sample:  1997 - 2012                                             Lags =       2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      30      163.27749           .    142.7064    68.52
    1      39      206.32484     0.99540     56.6117    47.21
    2      46      221.93381     0.85789     25.3937*   29.68
    3      51       227.9298     0.52740     13.4017    15.41
    4      54      232.93595     0.46515      3.3894     3.76
    5      55      234.63067     0.19091
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                       max     critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      30      163.27749           .     86.0947    33.46
    1      39      206.32484     0.99540     31.2179    27.07
    2      46      221.93381     0.85789     11.9920    20.97
    3      51       227.9298     0.52740     10.0123    14.07
    4      54      232.93595     0.46515      3.3894     3.76
    5      55      234.63067     0.19091
-------------------------------------------------------------------------------

.
谢谢
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2014-3-31 08:52:15
tter316 发表于 2014-3-30 23:38
谢谢,麻烦您帮我看一下这个结果行吗
   Johansen tests for cointegration                        
T ...
你该自己看高铁梅的书,讲的很清楚
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