ADF检验 - 经管之家

ADF检验

mua迷失

1699

收藏 2010-05-14

请问adf检验的检验形式是什么不同的数据要用不同的检验形式吗？怎么判断
还有t检验 f检验都是什么

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wenpan9933

2010-5-14 08:10:30

ADF检验的本质是：Y的差分对Y的原值和Y的滞后差分项进行回归。
不同的数据显然要用不同的检验形式，有些数据要带常数项，有些数据要带时间趋势，有些什么也不要带。t检验和F检验在ADF检验结果输出后，可以看到模型的t统计量和F统计量，因为它本质上是一个回归，既然是回归就一定会有系数显著性的t统计量和方程显著性的F统计量。

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