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如何看ADF检验结果，毕设急用，理论懂些
believeicando
14858 10
2015-05-06
毕设，想做协整，这是第一步，不会了。。想问一下1.怎么判断趋势项和时间变量存不存在？ 原假设是什么？2.ADF检验是三个模型，这一个表怎么判断继不继续做呢？ 3.怎么看我要滞后几阶？系统默认2阶。我想达到的目标是原序列非平稳，一阶差分或二阶差分后平稳


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crystal8832
2015-5-6 22:56:04
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believeicando
2015-5-6 23:35:03
很多操作说明，直接选择NONE，不含截距项和趋势项。和李子奈的《计量经济学》说的完全不一样啊。我的选择含不含截距项和趋势项，滞后阶数的选择对结果都有影响。困惑，先考虑滞后阶数还是带不带截距项和趋势项？
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believeicando
2015-5-6 23:38:12
crystal8832 发表于 2015-5-6 22:56
看看这个帖子
https://bbs.pinggu.org/thread-3249378-1-1.html
很多操作说明，直接选择NONE，不含截距项和趋势项。和李子奈的《计量经济学》说的完全不一样啊。我的选择含不含截距项和趋势项，滞后阶数的选择对结果都有影响。困惑，先考虑滞后阶数还是带不带截距项和趋势项？
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xzqq77
2015-5-7 00:23:46
先选择有趋势和截距项的检验式，从滞后1阶开始，观察趋势项的系数显著性，若显著拒绝为0的原假设，就选该检验式，然后滞后2、3....看AIC或SC，越小选哪个滞后阶。若接受则选择只含有截距项的检验式。看截距项系数是否显著，若显著拒绝为0，也从1阶开始试。若接受选择none，也从1阶开始。反正滞后阶数利用AIC和SC判断。这是一种方法
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xzqq77
2015-5-7 00:26:43
还有一种方法是三个检验式都选，（注意滞后阶的选择）看哪个拒绝非平稳的原假设就选那个检验式和结论。
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