全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
平稳性检验的两个讨论话题
胖胖小龟宝
16141 56
2014-10-15
    发出这个帖子，是因为今天看到一个坛友对ADF说了自己的理解，楼主觉得很有意思，于是也翻看了论坛里其他的相关帖子，发现大家的说法和观点不太统一，遂提出这个讨论话题，我把今天早上的帖子链接附上——https://bbs.pinggu.org/thread-3247134-1-1.html


主要集中在一下两个问题：


1.常用的ADF检验包括三个模型方程。在李子奈的《高级计量经济学》上有该方法的全部步骤，即从含趋势项、截距项的方程开始，若接受原假设，则对模型中的趋势项参数进行t检验，若接受则进行对只含截距项的方程进行检验，若接受，则对一阶滞后项的系数参数进行t检验，若接受，则进行差分后再ADF检验；若拒绝，则序列为平稳序列。


还有的认为先对序列进行观察，再选择相应的ADF检验模型，不用对三个模型都进行检验，也不用管模型的参数检验。


也有人认为不是对三种情况都做ADF检验，而是先对有截距项和趋势项的情况，对常系数和趋势项的系数做统计显著性检验，如果系数显著，就以这种情况做ADF检验。如果某个系数不显著，就去掉系数，换没有系数或常数项的情形，再做ADF检验。


2. 滞后期的选择。Eviews给出了依据AIC和SIC等多种选择标准下的自动选阶，但有时序列的滞后阶很高，这时骑虎拿下啊：到底用不用这么高的滞后阶数，太高的滞后阶会减少自由度的。有的网友认为做经济一般只选1-2阶滞后就可以了，但是，如果按李子奈老师的方法，滞后不同会影响对模型趋势项、截距项的检验，从而影响结论。所以，滞后期也不太好选择。


大家想说啥都可以，没有绝对的对错，只有思维的碰撞！
回帖有奖哦！

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
雷童1
2014-10-15 15:08:59
时间序列，做了ADF检验，7个自变量和1个因变量基本都是二阶差分后才平稳，想做协整检验，约翰森和EG检验都没通过，是否就是用二阶差分后的变量直接OLS？请教一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

neversarah
2014-10-15 16:29:11
雷童1 发表于 2014-10-15 15:08
时间序列，做了ADF检验，7个自变量和1个因变量基本都是二阶差分后才平稳，想做协整检验，约翰森和EG检验都没 ...
我的理解是 二阶平稳 就只能用Johansen检验检验？
如果不协整  做的回归就是伪回归
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

neversarah
2014-10-15 16:31:55
我觉得是先观察序列 再看选择相应的
你的还有的认为和也有人认为 不是很矛盾啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

neversarah
2014-10-15 16:31:57
我觉得是先观察序列 再看选择相应的
你的还有的认为和也有人认为 不是很矛盾啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

金涵旻
2014-10-15 16:33:54
感觉很有收获
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群