面板数据当然要协整啦~~（能平稳更好啦）
支持
平稳和协整在时间序列中更重要，多元统计不做此检验也可！
结束时间: 2015-1-7 15:03
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
neversarah 发表于 2014-10-9 16:36 你真的@ 我了。。。。。。 个人觉得 如果不把时间维度考虑进去 将时间维度例如 月 年 变成分类变量放入模型 ...
fin-qq 发表于 2014-10-9 17:07 支持沙发层主的说法, 把时间变成分类变量放入模型中,这样就不用特别做平稳性检验
statax 发表于 2014-10-9 18:13 大N小T的可以勿略，但当N和T差异不明显，或者N
fantuanxiaot 发表于 2014-10-9 18:17 N
leexue1991 发表于 2014-10-9 16:42 首先，对这个问题不了解，不过，我想既然是面板，主要是比较横向数据的特征，那么，纵向什么样子应该不重要 ...
我的素质低 发表于 2014-10-9 21:59 属于时间序列需要协整啊
crystal8832 发表于 2014-10-10 10:35 要考虑T的长度，如果T补偿考虑平稳和协整同样意义不大。
我的素质低 发表于 2014-10-10 12:36 T补偿？？
neversarah 发表于 2014-10-10 19:38 有一个问题我挺疑惑的 T最长可以取多长？
statax 发表于 2014-10-10 19:57 关于N和T分别为多大，一般好象不能用肉眼直接看出来，需要看统计量asymptotics的性质。Cheng Hsiao的Anal ...
neversarah 发表于 2014-10-13 10:06 再问一个问题 如果N是fixed T->∞ 是不是不适合做panel data 的分析
statax 发表于 2014-10-13 10:09 你说的这种情况书上好象没有详细说明，我也不太清楚。按理说也是可以做panel的，但其他方法可能更合适，举 ...
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
