在开始初学计量时,很容易误解单位根检验=平稳性检验,当拒绝原假设时即认为数据平稳,而不看自己是否加了截距或者趋势,其实真正的ADF对平稳性检验只有一个一个模型,即不存在趋势也不存在常数项。根据三个检验的模型,如果加入常数后得到拒绝原假设,那说明这个数列很有可能是差分平稳的数列,要想去平稳一般至少要一阶差分,比如说 模型DYt=C+aYt-1,即使不存在单位根,Yt=Ct+Y0,其期望明显会随着时间的变化而变化,同理加入了趋势DYt=C+aYt-1+bt,在不存在单位根的情况下模型变为Yt=Ct+Y0+bt!,其期望也明显是随着时间的变化而变化。因此,只有在不存在截距和趋势的情况下,拒绝原假设,才能说明是平稳的序列,检验形式一定是(0,0,n)。
PS:个人浅见,说错了莫怪
附上两张图,一张是农业技术经济,一张是江西财大的学报,看看哪个有啥差别