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2014-10-15
在开始初学计量时,很容易误解单位根检验=平稳性检验,当拒绝原假设时即认为数据平稳,而不看自己是否加了截距或者趋势,其实真正的ADF对平稳性检验只有一个一个模型,即不存在趋势也不存在常数项。根据三个检验的模型,如果加入常数后得到拒绝原假设,那说明这个数列很有可能是差分平稳的数列,要想去平稳一般至少要一阶差分,比如说 模型DYt=C+aYt-1,即使不存在单位根,Yt=Ct+Y0,其期望明显会随着时间的变化而变化,同理加入了趋势DYt=C+aYt-1+bt,在不存在单位根的情况下模型变为Yt=Ct+Y0+bt!,其期望也明显是随着时间的变化而变化。因此,只有在不存在截距和趋势的情况下,拒绝原假设,才能说明是平稳的序列,检验形式一定是(0,0,n)。
PS:个人浅见,说错了莫怪 d sd
附上两张图,一张是农业技术经济,一张是江西财大的学报,看看哪个有啥差别
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2014-10-15 10:44:39
好像三个当中只要有一个就能算平稳了,三个都不平稳,就肯定不平稳了。
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2014-10-15 19:26:07
胖胖小龟宝 发表于 2014-10-15 10:44
好像三个当中只要有一个就能算平稳了,三个都不平稳,就肯定不平稳了。
从ADF检验的模型上来看,模型检验的只是是否存在单位根,如果存在常数的话,那么应该是一个随机游走模型,那么显然不符合平稳性要
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2014-10-15 22:04:36
点赞,楼主威武
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2014-10-15 22:20:39
没看出啥区别啊,
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2014-10-16 09:36:16
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