如何确定单位根检验最优滞后项？

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收藏 2012-06-05

各位大侠：
我模型中因变量一次差分平稳两个自变量两次差分平稳
但是好像这样也可以做协整了
不过做平稳性检验时，我不知道怎么确定最优的滞后项
AIC或SC值我对于每一个变量从0次滞后到后面6次滞后都是一样的
这样的话是选0次滞后么？
求教啊~~~~~

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2012-6-5 15:19:00

用eviews检验，滞后项自动确定。

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2012-6-6 09:01:04

tianyahuli 发表于 2012-6-5 15:19
用eviews检验，滞后项自动确定。

我原来检验时自动确定的是滞后6次。。。但我自己设定为6次以下时，AIC或SC值都一样。要依据AIC或SC最小原理，选滞后项么？我这里都可以不滞后了，选0时都跟选6时的AIC、SC值相等。求回复啊~~

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2015-10-21 11:15:44

那为何不试试6以后的滞后期呢？

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