平稳性检验 - 经管之家

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平稳性检验

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收藏 2020-04-12

大家好，我建立了y, x1, x2, x3, x4的回归模型，在进行平稳性检验时，发现y, x1, x2都是平稳的，x3, x4为一阶单整，好像不能做协整检验，为避免出现伪回归，我可以把x3, x4直接剔除吗？只对y, x1, x2建立回归模型。还是采用其他的处理方法?
初入计量之门，全部采用Eviews操作，对VAR模型更不熟悉
还望路过的哪位朋友帮帮忙啊？十分感谢!

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2020-4-12 09:26:16

blabla661 发表于 2020-4-12 09:04
大家好，我建立了y, x1, x2, x3, x4的回归模型，在进行平稳性检验时，发现y, x1, x2都是平稳的，x3, x4为一 ...

x4实际上为x1*x3，路过的大侠帮帮忙啊，在线等，挺急的，拜托诸位了!

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2020-4-12 14:15:15

blabla661 发表于 2020-4-12 09:04
大家好，我建立了y, x1, x2, x3, x4的回归模型，在进行平稳性检验时，发现y, x1, x2都是平稳的，x3, x4为一 ...

如果这个变量很重要，就不能随便删除，否则会引起遗漏变量的问题，可以对其进行一阶差分试试

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2020-4-12 16:42:13

冰枫冷羽发表于 2020-4-12 14:15
如果这个变量很重要，就不能随便删除，否则会引起遗漏变量的问题，可以对其进行一阶差分试试

谢谢！

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