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20075 9
2015-05-11
下表是我做ADF检验的结果,在毕业论文里,我说所有变量都是一介单整的。
But,导师说,不对啊,你的LCPI_SA是平稳的,不用差分,不能说是一阶单整。
但,我参照的那篇论文情况和我是一样的,都是原序列只有一个变量拒绝原假设,
然后对所有序列进行差分,最后得出所有变量都是一阶单整的结论。
到底是怎么样的呢?

P.S 同时,导师还对我提出了一个问题,你进行差分的原因是什么呢?文章里你并没有说明。。。。。
     显然,我并不知道为什么要差分,只是看到大家都这么做,我也就这么做了。。。。
     还请高手们不吝赐教,多谢!
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ADF检验表

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2015-5-11 08:20:31
你做adf检验的目的是什么呢?
如果你接下来的实验要求变量是平稳的,你才要差分并检验其平稳性的。
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2015-5-11 08:24:07
yiyi23ttt 发表于 2015-5-11 08:20
你做adf检验的目的是什么呢?
如果你接下来的实验要求变量是平稳的,你才要差分并检验其平稳性的。
楼上回答得很好
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2015-5-11 08:26:16
时间序列分析通常需要数据平稳,因此进行ADF检验。
ADF检验发现序列不平稳,可以进行差分,通常二阶差分后序列都会平稳。
差分的目的在于使序列平稳,但是相应的经济意义已经改变。比如对数的一阶差分表示增长率。
如果你导师做过这方面的东西,又愿意回答你的问题,为什么不问问他呢?国内不少文献的模型使用个人感觉都存在些问题,想自己研究的话请看模型最初提出者的方法论。BTW,模型从计量角度存在方法正确与否,但是到了实际应用,似乎又是自由度很大的事情。
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2015-5-11 08:33:57
yiyi23ttt 发表于 2015-5-11 08:20
你做adf检验的目的是什么呢?
如果你接下来的实验要求变量是平稳的,你才要差分并检验其平稳性的。
忘记说了......我是在做VAR模型的时候做的ADF检验,用来检验序列的平稳性。
原序列平稳的话就不用差分吗?
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2015-5-11 08:36:13
CCXsa 发表于 2015-5-11 08:26
时间序列分析通常需要数据平稳,因此进行ADF检验。
ADF检验发现序列不平稳,可以进行差分,通常二阶差分后 ...
所以有时候看文献很头痛啊。
谢谢你的答案!
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