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请教:关于ADF检验时变量截矩项和趋势项问题
楼主
yyuu216
2509
2
收藏
2010-07-09
我选择四个变量,分别是cpi的对数,汇率的对数,gdp季节调整的对数和货币供应量增长率m2r
现在cpi和汇率选择不含截矩和趋势项,gdp选择含有截矩和趋势项,m2r选择含截矩不含趋势项。
这样选择有问题吗?看到很多论文的变量的截矩项和趋势项是一致的,或者都不含,或者都含,或者含截矩的?
我得到的结论是cpi、汇率和gdp一阶单整,m2r零阶单整,接下来做协整有问题吗?
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沙发
wenpan9933
2010-7-9 10:33:58
是否包含趋势和截距要看图形,或者看单位根检验结果,如果截距或者趋势项的统计检验没有通过,则应该剔除。做协整时,各变量必须同阶单整,现在你的m2r零阶单整,则不能放到一起做协整。
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藤椅
yyuu216
2010-7-9 13:20:41
2#
wenpan9933
如果协整时不考虑m2r呢?
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