关于时序数据的ADF检验的问题 - Stata专版 - 经管之家

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关于时序数据的ADF检验的问题

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收藏 2014-04-13

1.用stata软件做时间序列的ADF检验时没有选择滞后周期，会有默认的滞后期数吗？
2.较短的时间序列（10个时间段以内）推荐选择哪种方法做单位根检验，如果二阶差分或取对数后都不能得到平稳序列，还有其他办法可以处理吗？
新手~ 求指教

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2014-4-14 17:19:47

受抽样误差影响太大，检验与否都无所谓。只有几期的样本，可以不当成时间序列。

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