ADF检验时什么时候该用对数形式

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收藏 2011-05-06

新手~进行上证指数与日经指数分析时好多东西不太明白~进行ADF检验时应该用原数列进行检验还是对数形式的？协整检验使用EG两步法还是JJ法？我做上证指数与日经指数分析时就做ADF单位根检验，协整检验和格兰杰因果分析就可以了么？还需要什么计量分析么？

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lwfaaa3

2011-5-6 10:10:42

对数的目的是为了让数据平滑，但不影响数据的本身属性！

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lwfaaa3

2011-5-6 10:11:57

ADF检验平稳
关于协整检验一般是E-G两步法，JJ也可以用啊

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daodaory

2011-5-6 10:12:17

路过打一下酱油

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heliang8216

2011-5-6 10:15:17

如果你要求变量间的弹性关系，就需要对数

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qjcathy

2013-11-21 15:10:58

有没有那本教材对单位根检验将的比较清晰透彻的请教一下楼上各位

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