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2008-04-10
ADF Test Statistic  0.031242     1%   Critical Value*  -6.7615
                                                   5%   Critical Value  -4.0691
                                                   10% Critical Value  -3.2066
    
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.    
    
我看了书但是没说怎么看啊,是不是ADF统计值一定要小于临界值才能通过啊,但是下面那段话不是说拒绝单位根的假设吗,那不是是说在1%的临界值水平上通过了吗?真是搞不懂啊
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2008-4-10 12:39:00

比较的是ADF的检验统计量本身和临界值的大小,而不是比较绝对值的大小。

0.031242>-6.7615,表明不能拒绝原假设,认为序列存在单位根。

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2008-4-11 13:37:00

比较ADF统计量与临界值的绝对值的大小也可以啊。前者的绝对值大于后者的绝对值,则拒绝原假设,认为序列不存在单位根,序列平稳。

当然,通常并不比较以上。而是看P的大小。更简单。

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