不错不错 说的很详细

6# yinying13 最麻烦大不了就每一种情况都做一下？

ADF检验一般取滞后1阶

5# 风海流LY
首先，观察时间序列图，数据的总体趋势是不是具有确定性的时间趋势，如果有则选择第三种检验形式（此种形式的原假设为：检验序列具有单位根；备选假设为：序列为趋势平稳过程）；如果该检验序列不具有时间趋势，再观察数据的均值是否为0，一般来说在实践中数据的均值都不会为0，这时就应该选择第二种检验形式（此种形式的原假设为：数据具有单位根，备选假设为：数据为平稳过程）；至于第一种检验形式，一般只适用于均值为0且没有确定性的时间趋势的数据，比如协整检验中的EG法，检验回归残差是否为单位根过程时，就应该使用第一种检验形式。当然，当数据的时间趋势与均值不易通过时间序列图判断时，一般来说采用向楼上那位哥们提到的：李子奈给出的建议。或者三种形式都检验，当然这个又会牵扯到单位根检验功效的问题，即选择不同的检验形式对单位根检验功效的影响。
其次，关于最大滞后阶的确定，一般来说观察自相关-偏相关图里德偏相关图，观察出其在几阶后开始出现断尾，则可给出最大阶数的一个比较粗略的判断（对于一阶相关系数比较接近1，比如说0.9的平稳过程则会被误认为是单位根过程，因为它们的时间序列图与ACF-PACF图与单位根过程比较接近）。
所以说，以上只是给出了一个比较粗略的方法。
现在一般的做法是采用两种不同的检验方式来检验数据是否为单位过程，比如说使用ADF与PP检验。如果两种检验方法都拒绝单位根假设，则被检验的数据位平稳（趋势平稳）过程。如果两种检验方法得到的结论不一致，这可能会最大滞后阶与数据的检验形式有关。

醍醐灌顶！

太TM牛逼哄哄了