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如何设定ADF检验参数?
楼主
罗马俱乐部
1901
1
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2009-06-17
如题……用EVIEWS5.0做ADF检验时需要设定两项参数,一项是截距和趋势项的选择,一项是滞后阶数的确定(EVIEWS5.0有自动准则选项,选不同的准则结果也不一样,而且不知道该不该选用自动准则或者何时选用准则),这两项参数的设定对结果影响很大,想请教高手做时间序列的ADF检验时如何设定这两项参数?原理是什么?先谢过啦
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-1-15 15:48:22
一般地,如果序列yt在0均值上下波动,则应该选择不包含常数和时间趋势项的检验方程;如果序列没有时间趋势项,并且具有非0均值,则可选择包含常数项的检验方程;若序列随时间变化有上升或下降趋势,那么就应采用包含常数项和线性时间趋势项的形式
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