如何设定ADF检验参数？

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收藏 2009-06-17

如题……用EVIEWS5.0做ADF检验时需要设定两项参数，一项是截距和趋势项的选择，一项是滞后阶数的确定（EVIEWS5.0有自动准则选项，选不同的准则结果也不一样，而且不知道该不该选用自动准则或者何时选用准则），这两项参数的设定对结果影响很大，想请教高手做时间序列的ADF检验时如何设定这两项参数？原理是什么？先谢过啦

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胖胖小龟宝

2015-1-15 15:48:22

一般地，如果序列yt在0均值上下波动，则应该选择不包含常数和时间趋势项的检验方程；如果序列没有时间趋势项，并且具有非0均值，则可选择包含常数项的检验方程；若序列随时间变化有上升或下降趋势，那么就应采用包含常数项和线性时间趋势项的形式

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