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2007-07-08

请问人大的数量分析高手以下两个小问题:

1.EVIEWS5.1自动选择ADF检验的最优滞后阶数,但程序要求研究人员主观设定一个最大滞后期,请问怎么设定啊?我向高手了解了一下,说可以用样本量/4来确定,但是如果除数是3.25怎么办?选3还是4?还是有更好的办法?

2.ADF检验的时候,有三种方程,有C的,或有C和T的,或啥都没有的,请问怎么选择啊?

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2007-7-8 20:55:00

急切啊,盼高手指点。自己顶一下。

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2007-7-9 10:19:00

1.可以分别对3或4进行计算,对比结果分析选择;好像还有个AIC和SC最小原则进行选取吧(有点忘记了),可以看看书

2.对于三种选择,可以先将原始序列的曲线图画出来分析,看是否有趋势、常数项?再进行选择。

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2007-7-19 16:18:00

我也听说滞后用样本数的平方根来确定的

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2007-7-19 17:27:00
哪个高手回答下,我也想知道
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2007-7-20 16:39:00

还是用sc和aic信息原则选吧,数值越小越好。可以试试从1,2,3,4,5,10,20,30,50,100。

另外,最好具有稳定性,不要1,2平稳,3,4又不平稳,5,6又平稳了。这样平稳就有问题。

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