全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管百科 › 爱问频道
请教 ：R 软件ADF检验
刘安然
11239 11
2015-04-30
找了时间序列数据，做时间序列平稳性检验，时序图如下：，看起来没有特别的上升或者下降的趋势，而且纯随机性检验也是非白躁，但是用adf.test(price)  检验 结果是这样的 ：
data:  price
Dickey-Fuller = -2.3513, Lag order = 3, p-value = 0.4327
alternative hypothesis: stationary
这是不是说明序列非平稳啊？？？？
如果非平稳的话，请问，怎么变成平稳的序列呢？因为之后要建模的。
请帮忙解答一下，谢谢！！！ 时序图


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
xuxinpeng45
2015-5-2 15:11:15
说你的备择假设是不平稳的，那么原假设就是不平稳的，你的P值很大，所以肯定序列是不平稳的，处理非平稳时间序列要么加趋势项，要么就是差分，这个看你的数据量大不大了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

刘安然
2015-5-3 19:55:09
xuxinpeng45 发表于 2015-5-2 15:11
说你的备择假设是不平稳的，那么原假设就是不平稳的，你的P值很大，所以肯定序列是不平稳的，处理非平稳时间 ...
数据量是1951-2013年的商品零售价格指数，数据量不知道算不算大，这样的话是不是差分就好了，diff??对吗？？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xuxinpeng45
2015-5-3 22:16:48
刘安然 发表于 2015-5-3 19:55
数据量是1951-2013年的商品零售价格指数，数据量不知道算不算大，这样的话是不是差分就好了，diff??对吗？ ...
你可以先做一阶差分然后看取差分后的序列是否平稳
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

刘安然
2015-5-6 21:20:54
xuxinpeng45 发表于 2015-5-3 22:16
你可以先做一阶差分然后看取差分后的序列是否平稳
图片1.png 图片2.png
这是做完差分后的时序图和自相关图，时序图看着是平稳的吧，可是自相关图有点奇怪，感觉既不是拖尾也不是截尾啊？？？
怎么判定呢？？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xuxinpeng45
2015-5-6 22:22:02
刘安然 发表于 2015-5-6 21:20
这是做完差分后的时序图和自相关图，时序图看着是平稳的吧，可是自相关图有点奇怪，感觉既不是拖尾也不 ...
用一下ADF检验啊，把差分后的序列保存下来然后做ADF检验，看看是否平稳的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群