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谁能帮我分析一下这个用R做的ADF检验结果!
yimar
3454 6
2011-06-15
> adf.test(b)
        Augmented Dickey-Fuller Test
data:  b
Dickey-Fuller = -1.9864, Lag order = 5, p-value = 0.5818
alternative hypothesis: stationary

尤其是P值代表什么! 单位根检验的结果是什么!
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hzdgt
2011-6-15 08:59:45
存在单位根，p表示概率。58.18%的概率太大了。
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hanxianfeng
2011-6-15 09:46:07
赞成楼上说的。
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yimar
2011-6-15 09:52:45
2# hzdgt

怎么判断存在单位根呀！那个概率表示什么的概率呢！
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zoroln
2011-6-15 14:55:31
Dickey-Fuller = -1.9864 看的是这个值，来判断有没有单位根
应该是有单位根
楼主的方法太简便了，所以没有出来边界值，不易比较
建议用summary(ur.df(b), type="trend", lags=5)) 来进行详细的单位根检测
边界值出来后，进行比较。
边界值为负值，小于边界值的话，证明没有单位根，
大于边界值，证明有单位根。
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yanbridge
2011-6-16 10:08:26
一般p-value 在0.1以下，可以认为是没有单位根的。0.5818明显高于0.1，所以存在单位根。
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