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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2016-04-12
最近在写论文, 需要做计量模型,数据有了, 是时间序列, 需要对数据做ADF检验,但是有些问题不明白, 就是使用Eviews的时候, 选择adf检验后有个框是显示indude in test equation , 有三个选项,想请问下, 我的计量模型一共是一个因变量,4个自变量,做ADF检验的时候, 是4个变量的检验模式都要是一样的吗, 还是说,我的Y变量可以选择的是level   none ,我的x变量可以选择level, intercept做原序列的平稳检测呢,如果出现不平稳, 我的Y变量可以选择1st none 得到一阶单整,然后我的x变量选择 1st intercept 也得到一阶单整,这样可以算是同阶单整吗? 求大神帮助,因为学校对Eviews软件没有做教学,我现在只能网上百度查询,问老师的话,导师使用的是spss和Eviews也有区别。
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2016-4-12 13:48:44
求帮助
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2016-4-13 12:52:52
对于单位根检验 一般都是一个序列一个序列做的
如果该序列有趋势性或截距项则做相应的勾选
我的Y变量可以选择1st none 得到一阶单整,然后我的x变量选择 1st intercept 也得到一阶单整,这样可以算是同阶单整吗?
如果XY都是原序列不平稳的情况下是可以认为同阶单整的 但如果他们本身就是平稳的话就不能再差分了
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2016-4-13 14:09:41
胖胖小龟宝 发表于 2016-4-13 12:52
对于单位根检验 一般都是一个序列一个序列做的
如果该序列有趋势性或截距项则做相应的勾选
谢谢你,请问当我ADF检验同阶单整后,做JJ协整检验, 协整检验存在至少1个协整关系,我该怎么利用协整方程做vec误差修正呢, 在网上找了很多,也看了很多bbs里的帖子还是没有找到一个很好的头绪。。
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2016-4-13 15:11:34
胖胖小龟宝 发表于 2016-4-13 12:52
对于单位根检验 一般都是一个序列一个序列做的
如果该序列有趋势性或截距项则做相应的勾选
或者说,因为我不清楚怎么做VEC模型得不到长期均衡的式子,但是这组数据确实存在协整关系,我直接使用VAR看AR图判定是否稳定,稳定后,使用脉冲响应来直接进行判定,就不要使用长期均衡式子来进行判定了,这样可行的吗,拜托拜托给我一个提点呢。
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