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ADF检验的基本概念
楼主
pavel1991
3766
2
收藏
2013-01-20
对于这样的含有漂移项与时间趋势的序列,Y=0.1+2t+0.1Y(-1)+u,显然会随着时间递增。现在想问:ADF检验的结果是否应该是剔除漂移项和趋势向后,原序列平稳?即对原序列level进行检验,选择intercept and trend 后会拒绝原假设?
本人计量学得不好,很多基础的东西不清楚,望赐教!
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沙发
ermutuxia
2013-5-15 17:02:11
原假设是不平稳
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-11-30 15:21:28
应该是的
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