做ADF检验的问题

2017

收藏 2009-05-23

刚刚做ADF检验,我的r,isci,m都是I(1),而inflation, 做出来都是平稳的,能把它们一起做协整检验么?

我的两国GDP增长的差这一项在做ADF时,选NONE跟INTERCEPT都是I(1)但是选有时间趋势的那项时,就是I(0)了,而且P值很小.这是怎么回事呀?那三个选项应该怎么选?有什么标准么?

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-5-23 23:00:00

前面那个问题是不是也可以啊，好像见过有人这么做；后面那个问题说明数据是趋势平稳，不是单位根。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-5-23 23:04:00

你的意思是,有一些I(0)的项和一些I(1)的项可以放在一起做协整么?

趋势平稳的意思就是那个变量是平稳的?那我能放在前面的变量一起做协整么?

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-5-24 01:03:00

做协整必须同阶单整

你怎么学的？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享