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ADF检验
楼主
weihua2010
1556
1
收藏
2010-08-18
如果我有三组数据,其中一组是一阶平稳,其余两个是二阶平稳,那么还可以做协整检验吗,如果他们之间不存在格兰杰原因是不是也就没必要做脉冲函数了?谢谢老师知道
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全部回复
沙发
ermutuxia
2010-8-20 10:32:25
同阶平稳的才可以做协整检验。二阶平稳的变量经过一次差分就会变成一阶平稳的变量了。VAR系统是稳定的时候才可以进行脉冲分析。
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