【新人求助】ADF检验二阶了还不平稳，可以做单整和协整吗？

odileduoduo

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收藏 2014-06-10

水平：

Null Hypothesis: LNB has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.385579 0.9532

Test critical values: 1% level -2.679735

5% level -1.958088

10% level -1.607830

一阶：
Null Hypothesis: D(LNB) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

t-Statistic    Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.179495    0.2187
Test critical values: 1% level -3.788030
                          5% level -3.012363
                     10% level -2.646119

二阶：
Null Hypothesis: D(LNB,2) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)

t-Statistic    Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.249349    0.1034
Test critical values: 1% level -4.498307
                           5% level -3.658446
                        10% level -3.268973

还有在ADF检验的时候，我是用下面的办法做的，这样对吗？
【一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！】