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ADF检验未全部通过和而PP全部通过
ninesong
13390 18
2011-08-22
取2阶差分后，CPI值未能通过1%的ADF检测。P概率也很小，小于0.05， 我能说数据是平稳的么？

检测数据如下：

===========ADF检验========================
Null Hypothesis: D(LNCPI,2) has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)   
   
                                                     t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -4.030218  0.0116
Test critical values: 1% level  -4.121990
5% level  -3.144920
10% level  -2.713751

============以下PP检验=====================

    Null Hypothesis: D(LNCPI,2) has a unit root   
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 9 (Newey-West using Bartlett kernel)   
   
                                   Adj. t-Stat   Prob.*
   
Phillips-Perron test statistic   -6.548597  0.0003
Test critical values: 1% level  -4.121990
5% level  -3.144920
10% level  -2.713751
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zhoufan010
2011-8-22 15:54:20
能，一般都用5%，1%肯定行了
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ninesong
2011-8-22 16:02:03
zhoufan010 发表于 2011-8-22 15:54
能，一般都用5%，1%肯定行了
非常感谢，
还有一个问题就是，
我使用了15年的数据，发现里面有即使是二阶差分仍然存在不平稳性。
我该如何处理？
因为每差分一次，就少一年的数据，如果继续差分下去，我担心我的样本数据太小。
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zhoufan010
2011-8-22 16:27:01
可以使用对数化后再差分，这样你的数据经济意义就发生了改变，就变成变化率了。
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ninesong
2011-8-22 20:50:31
zhoufan010 发表于 2011-8-22 16:27
可以使用对数化后再差分，这样你的数据经济意义就发生了改变，就变成变化率了。
嗯，
特别特别感谢您能给予答疑。

我的模型是
ADC = β0 + β1 ln CPI + β2 ln CPIC + β3 ln GDP +β4 ln GDPC +β5 ln PCY +β6 ln POP +β7 ln ROE +β8ln RPEX + μ

ADC----反倾销案件数量
CPI-----反倾销国家的CPI
CPIC---中国的CPI
GDP----反倾销国家的GDP
GDPC--中国的GDP
PCY----反倾销国的人均收入
POP---反倾销国的人口数
ROE---双边汇率
RPEX—出口价格（金额）

我搜集了1995年-2009年15年的数据。做完分析后，老师说时间序列数据“应当对数据做平稳性的检验，当平稳性的检验完成后，你才可以意见结果确定是用否可以采用原始数据还是差分后的数据最轨迹。”

目前我的不知道下面该如何办了。9个变量有3个解释变量完全没有通过检验。目前只有15年的数据，如果2阶差分还不行，样本数就太少了。还有一个lnROE的检验1阶的通过了，但是2阶的未能通过。

老师说时间序列数据“应当对数据做平稳性的检验，当平稳性的检验完成后，你才可以意见结果确定是用否可以采用原始数据还是差分后的数据最轨迹。”

我下一步该如何处理呢。


下面的帖子是ADF进行的详细平稳性分析的数据。

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ninesong
2011-8-22 20:56:03

首先验证因变量ADC的平稳性ADC一，二阶差分数据通过。

然后对自变量逐个验证。反倾销国lnCPI的平稳性二阶差分数据平稳性通过。

中国lnCPIC的平稳性二阶差分数据平稳性最优为5%通过。

反倾销国人口的lnPOP的平稳性原始数据能够通过，但是2阶之后，只能满足5%了。

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic（原始）

-19.52822

0.0001

（1阶）

-0.477310

0.8667

2阶）

-3.810669

0.0167

Test critical values:

1% level

-4.121990

5% level

-3.144920

10% level

-2.713751


出口价格lnrpex的平稳性，1阶，二阶均通过了检验。

反倾销国lnGDP的平稳性均未能通过ADF检验，我不知道该如何办了。

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic（原数据）

-1.684356

0.4114

一阶

-1.795664

0.3611

二阶

-0.837754

0.7626

Test critical values:

1% level

-4.200056

5% level

-3.175352

10% level

-2.728985


中国的lnGDPC的平稳性也均未能通过ADF检验，我也不知道该如何办了。

t-Statistic

  Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic（原始）

1.702752

0.9984

1阶

-1.241097

0.6112

2阶

-2.459540

0.1495

Test critical values:

1% level

-4.200056

5% level

-3.175352

10% level

-2.728985


反倾销国的lnPCY的平稳性也未能通过ADF检验，我也不知道该如何办。

t-Statistic

  Prob.*

原始

-2.452502

0.1510

1阶

-2.032514

0.2704

2阶

-0.078507

0.9270

Test critical values:

1% level

-4.297073

5% level

-3.212696

10% level

-2.747676


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