经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
EViews专版
关于ADF检验的一些疑问
楼主
258780371
6064
6
收藏
2011-02-21
本人用实际GDP的对数来消除异方差,进而进行单位根检验,在进行ADF检验时,选取LEVEL,有截距和趋势进行,滞后项为3时,结果为平稳,而用无截距和趋势,有截距检验时,则是不平稳的。不知道这是怎么一回事,从GDP线型图看,它有明显的时间趋势(注意:我想要LNGDP原序列不平稳,从而进行一阶平稳成立)
我把数据发上来,请高手们看看,是我数据有错,还是怎么一回事。
年份 实际GDP LNGDP
1978 3645.20 8.201167
1979 3922.20 8.274408
1980 4228.20 8.349532
1981 4452.30 8.401176
1982 4853.00 8.487352
1983 5381.90 8.590797
1984 6200.00 8.732305
1985 7037.00 8.858937
1986 7663.30 8.944198
1987 8552.20 9.053944
1988 9518.60 9.161003
1989 9908.90 9.201189
1990 10285.40 9.238481
1991 11231.70 9.326495
1992 12826.60 9.459276
1993 14622.30 9.590303
1994 16537.80 9.713404
1995 18340.50 9.816867
1996 20174.50 9.912175
1997 22050.70 10.00110
1998 23770.70 10.07621
1999 25577.30 10.14946
2000 27725.80 10.23012
2001 30027.00 10.30985
2002 32759.40 10.39695
2003 36035.40 10.49226
2004 39675.00 10.58848
2005 43721.80 10.68560
2006 48793.50 10.79535
2007 54600.00 10.90779
2008 59514.00 10.99397
2009 64989.30 11.08198
2010 71683.20 11.18001
Null Hypothesis: LNGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=3)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.427963 0.0076
Test critical values: 1% level -4.309824
5% level -3.574244
10% level -3.221728
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
shando
2011-2-22 09:40:33
你要问的问题是什么?我猜测你的问题是用有截距和趋势、无截距和趋势和有截距等三种检验式检验时结果为什么不一致?其实,在1%的显著水平上,三种检验式只要有一种检验结果平稳则序列平稳,若三种检验式的检验结果都不平稳则序列就不平稳。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
258780371
2011-2-22 10:18:31
2#
shando
恩 对的 就是这个问题 我看了一些文章 GDP取对数的原序列一般都是不平稳 但是我用这里的数据 在有截距和趋势项的ADF检验中得到的结果确实平稳的 我想知道这是为什么
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
phenix_022
2011-2-23 14:43:21
是不是数据本身的问题!
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
报纸
风海流LY
2011-2-25 14:58:00
为什么取对数前的数据是一阶单整,取对数后的数据是零阶单整,应该选用哪一个?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
地板
shando
2011-2-26 05:32:53
5#
风海流LY
当然用降阶的变量,也就是取对数后的变量。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
点击查看更多内容…
7楼
风海流LY
2011-2-28 09:02:29
取对数后的序列变成零阶单整了,就不能做协整了,郁闷ing
6#
shando
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[求助]关于ADF检验结果
初学:关于ADF检验的弱问题
ADF检验结果的分析 急急急!!!
ADF检验未全部通过和而PP全部通过
【新人求助】ADF检验二阶了还不平稳,可以做单整和协整吗?
关于回归后对残差做adf检验,求回复,谢谢啦
ADF检验有些疑问,望指点!
请教 :R 软件ADF检验
请教ADF检验
求教一个ADF检验的问题
栏目导航
EViews专版
Stata专版
经管高考
宏观经济学
经管文库(原现金交易版)
金融学(理论版)
热门文章
CDA 数据分析师:特征处理核心指南
电子行业深度报告:量子深潜-计算篇:从比特 ...
制造业全要素生产率(2000-2024年)
从知识图谱到认知智能
中物联:全球供应链发展趋势蓝皮书(2025)
企业降低融资成本白皮书(2025)
2025年最值得关注的公司-放射配体创新者开启 ...
中国能源统计年鉴1986-2023
签个到
安永2025年全球财务主管DNA调查(英)
推荐文章
AI狂潮席卷学术圈,不会编程也能打造专属智 ...
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群