ADF检验结果的分析　急急急！！！

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收藏 2011-03-20

请教：时间序列做ADF检验但是检验结果不会分析 ADFtest statistic 1.1279 1%5%10% critical value 分别是 -2.792154 -1.977 -1.60 怎么分析呀？哪个更大才平稳？大小比较的时候是绝对值还是本身啊？

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kemufei

2011-3-21 12:49:03

比较的结果显示变量在10%显著性水平上不能通过检验，即变量时不平稳的

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pei-pei-2007

2011-3-21 13:10:17

ADF检验值大于临界值，变量是不平稳的。还有不知道楼主有没有看看AIC和SC的值，确定一下常数项和趋势项，还有滞后期。

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crazzlam

2011-3-22 01:38:16

t > critical value , do not reject Ho (non-stationary)
t < critical value, reject Ho (stationary)

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yunzhonghai

2011-3-22 15:51:13

说明你的检验不平稳么，可以有两种方法处理，1是取自然对数，2是取一阶差分，然后再检验

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ci6789

2011-3-23 10:13:51

ADF检验值大于1%，5%，10%的临界值，要小于才可以的，变量不平稳

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