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2014-12-24
对数据进行ADF检验,选择level水平,有截距,得到结果如下:

1月降雨量ADFlevel水平有截距检验.png


      这个就直接说明序列平稳了是吗,可是我若是选择没有截距,即“None”,t就大于1%的置信水平,小于5%的置信水平,P值也不为零了。因为之前有人说过Level水平下只能选择None,不能选截距和趋势性,是这样吗,请解惑!


还有,ADF检验的下面部分:
      1月份降雨量ADF level有截距下面.jpg
这些R-squared ,Mean dependentvar ,F-statistic, Durbin-Watson等等分别是什么,后面的数据又说明了什么,好想知道啊,多学一点,希望高手们能详细说明一下,能理解到,先谢谢啦~!
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2014-12-24 16:22:29
P值选择0.05的置信水平就可以了。主要看ADF test statistic这一部分
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2014-12-24 23:47:32
并不是P值为0才可以,那个P也不是0,支部过很小,P可以直接跟你选的显著性水平比,显著性水平0.01,0.05,0.1都可以,看你的要求了。DW检验自相关,R方式拟合优度,
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2014-12-25 10:58:37
祝贺人大 发表于 2014-12-24 23:47
并不是P值为0才可以,那个P也不是0,支部过很小,P可以直接跟你选的显著性水平比,显著性水平0.01,0.05,0.1 ...
这样啊,那就是说序列不经差分就是平稳序列了,可是我再做自相关和偏相关函数图,全部都在两条虚线内,难道序列式白噪声?!
可是一阶差分后再看自相关偏相关图,有点像AR(5)模型,这是什么情况呢?请指点!
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