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2009-04-28

我参考了人家的文献,在判断ADF检验序列是否平稳时可以看t值,也可以看p值,但是按我这样来看我做出来的结论是矛盾的,不知道我哪边理解错误了,麻烦大家帮忙看下,我把我做的结论贴下

ADF Test Statistic -2.325334

    1%   Critical Value* -3.4934

    5%   Critical Value -2.8889

    10% Critical Value -2.5812

这边的t值绝对值小于临界值,应该是不平稳的吧,但是

*Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  

R(-1)   -0.044945   0.019328   -2.325334  0.0221

D(R(-1))  0.436250  0.129562  3.367100  0.0011

D(R(-2))  0.511703  0.136252  3.755554  0.0003

C           0.253847    0.114364  2.219649  0.0287

这边的p值又都小于0.05,证明是平稳的

这样不是矛盾了么?我不知道哪边理解错误了,麻烦大家指正下。。。我的计量很差 那个R(-1)、D(R(-1))  、D(R(-2))  又是什么。。。

还有,看到说5.0版本可以选择ADF最优滞后阶数,是这样吗?我用的3.1,在哪个滞后阶数最优方面也很茫然

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2009-4-28 13:30:00

一般来说都是用T值来判定的,

建议下个高级一点的版本,进行差分!

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2009-4-28 13:41:00

不平稳

检验差分序列

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2009-4-28 21:50:00

不同的滞后阶数和不同的检验形式会有截然不同的结果

建议安装EVIEWS 5.0以上的版本,这样的话,滞后阶可以自动选择

[此贴子已经被作者于2009-4-29 8:46:41编辑过]

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2009-4-29 18:26:00
暨南大学出版社《计量经济学软件EViews操作简明教程》,或许对你有用,你可以借阅看看
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