全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
14914 4
2014-11-04

Augmented  Dickey-Fuller test statistic

-2.592963

0.0140

  

Test critical values:

  
  

1% level

  
  

  
  

-2.754993

  
  

  
  

  
  

5% level

  
  

  
  

-1.970978

  
  

  
  

  
  

10% level

  
  

  
  

-1.603693

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
结果是这样啊,就是不平稳一阶差分后的检验结果如下
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.330905         0.0034
Test critical values:        1% level                -2.792154       
        5% level                -1.977738       
        10% level                -1.602074       
这个差分序列平稳了有什么意义呢?
差分序列平稳了我也可以说,我的回归是OK的吗?



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-11-4 12:53:28
你说的什么意思我都看不懂~ 如果你是想做EG检验,残差平稳并且同阶单整说明存在协整关系,如果仅是对回归残差做ADF,仅仅说明残差平稳,另外,ADF检验是左侧检验,你的结果本身不是在5%显著性水平下通过检验了嘛?为什么还要差分。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-11-4 15:53:33
crystal8832 发表于 2014-11-4 12:53
你说的什么意思我都看不懂~ 如果你是想做EG检验,残差平稳并且同阶单整说明存在协整关系,如果仅是对回归残 ...
谢谢你的回复,我是小白,看别人的论文自己摸索的哈哈。是不是说我之前的结果就已经说明残差平稳了啊?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-11-4 17:31:37
lzjhannah 发表于 2014-11-4 15:53
谢谢你的回复,我是小白,看别人的论文自己摸索的哈哈。是不是说我之前的结果就已经说明残差平稳了啊?
从ADF检验结果来看,是的~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-11-4 22:21:41
一半检验残差是否是白噪声,用来判断模型拟合的好坏
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群