请大家帮帮忙啊~~~555555
我在写论文,在做ARCH时遇到问题:
1.ADF检验中,临界值是哪儿来的啊?
比如1% critical value -3.4377
5% ................... -2.864
2,很多论文里都有写,通过对收益率的自相关检验,发现收益率都与其滞后15阶存在显著的自相关,这个15是哪儿来的啊?
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15阶,,也在高了吧..
临界值就是在置信度为1%时,临界值为-3.4377
ADF检验中的原假设是序列是非平稳的 当你得到的值 假如是 -5吧 那么你就有99%的把握说明这个序列是平稳的
至于之后项数 系统默认的是4阶 你可以通过手工调整 直到找到最佳的 之后项数 两个办法 一个是看 回归出来的系数是否显著 另一个是 看 AIC SC 他们的值越小越好
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