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2013-07-14
ADF检验,大家帮我看下有没有通过检验??谢谢
ADF Test Statistic -5.218930     1%   Critical Value*  -4.1781
      5%   Critical Value  -3.5136
      10% Critical Value  -3.1868
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(IM,3)   
Method: Least Squares   
Date: 07/14/13   Time: 10:43   
Sample(adjusted): 1955 1998   
Included observations: 44 after adjusting endpoints   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
D(IM(-1),2) -1.919258 0.367749 -5.218930 0.0000
D(IM(-1),3) 0.598164 0.270330 2.212717 0.0328
D(IM(-2),3) 0.237105 0.172649 1.373332 0.1775
C 6.522088 18.63648 0.349964 0.7282
@TREND(1950) -0.201974 0.636159 -0.317490 0.7526
   
R-squared 0.637607     Mean dependent var  -1.238636
Adjusted R-squared 0.600439     S.D. dependent var  84.40681
S.E. of regression 53.35428     Akaike info criterion  10.89843
Sum squared resid 111020.5     Schwarz criterion  11.10118
Log likelihood -234.7655     F-statistic  17.15450
Durbin-Watson stat 1.869695     Prob(F-statistic)  0.000000
   


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2013-7-14 10:59:59
截距和趋势项的概率大于0.05是不是没通过检验?
本人计量新手,很多不懂的希望大家指点下,
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2013-7-14 11:12:42
通过了啊,连1%的都通过了
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2013-7-14 11:36:39
flyingorange 发表于 2013-7-14 11:12
通过了啊,连1%的都通过了
但是主要是截距项和趋势项后面的概率分别为:0.7282和0.7526,不是说这两个概率不能超过0.05吗?
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2013-7-15 08:42:58

RE: ADF检验,大家帮我看下有没有通过检验??谢谢

ssll523 发表于 2013-7-14 11:36
但是主要是截距项和趋势项后面的概率分别为:0.7282和0.7526,不是说这两个概率不能超过0.05吗?
哦这个可能要讨论一下。我只看了adf的统计量
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2013-7-15 13:04:47
通过了的,ADF检验的目的是看其平稳性,至于其他的伴随概率不是重点……
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