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3693 10
2013-08-21
数据序列明显呈上升趋势,很显然是非平稳数据,结果ADF检验结果是平稳的。结果如下:
Null Hypothesis: ANHUISHENQING has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.460129  0.0201
Test critical values: 1% level  -3.788030
5% level  -3.012363
10% level  -2.646119
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(ANHUISHENQING)   
Method: Least Squares   
Date: 08/21/13   Time: 14:33   
Sample (adjusted): 1990 2010   
Included observations: 21 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
ANHUISHENQING(-1) -1.131224 0.326931 -3.460129 0.0035
D(ANHUISHENQING(-1)) 0.762713 0.626704 1.217024 0.2424
D(ANHUISHENQING(-2)) 8.647974 0.654354 13.21605 0.0000
D(ANHUISHENQING(-3)) -0.850214 1.766180 -0.481386 0.6372
D(ANHUISHENQING(-4)) 7.046567 1.870314 3.767584 0.0019
C -329.8894 396.8009 -0.831373 0.4188
   
R-squared 0.988804     Mean dependent var  2226.810
Adjusted R-squared 0.985072     S.D. dependent var  6707.156
S.E. of regression 819.4791     Akaike info criterion  16.49017
Sum squared resid 10073190     Schwarz criterion  16.78861
Log likelihood -167.1468     Hannan-Quinn criter.  16.55494
F-statistic 264.9545     Durbin-Watson stat  2.055793
Prob(F-statistic) 0.000000   
   
如何解释牙?还有,我用1985年-2010年的数据做的ADF检验,eVIews实际却是用1990-2010年数据,是软件自动筛检数据的吗?求高手释疑!!!

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2013-8-21 14:56:42
滞后5期所以少了5年数据,趋势有确定趋势和随机趋势,前者去掉时间效应就会平稳,后者则是差分再检验,单位根检验理论上是大样本条件下的检验,小样本检验功效会减弱。如果实在不放心可以差分后再回归。
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2013-8-21 15:02:45
tlw1987 发表于 2013-8-21 14:56
滞后5期所以少了5年数据,趋势有确定趋势和随机趋势,前者去掉时间效应就会平稳,后者则是差分再检验,单位 ...
受教了,谢谢大侠!
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2013-8-21 19:24:03
造成ADF检验偏差一般要考虑两个因素。第一,滞后阶数选择不当,需要根据序贯t检验选择合适的滞后阶数。第二,如果观察到有趋势项,需要在eviews中检验中选择trend and intercept。
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2013-8-22 15:54:13
cqsuper 发表于 2013-8-21 19:24
造成ADF检验偏差一般要考虑两个因素。第一,滞后阶数选择不当,需要根据序贯t检验选择合适的滞后阶数。第二 ...
thanks
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2013-8-22 17:06:56
tlw1987 发表于 2013-8-21 14:56
滞后5期所以少了5年数据,趋势有确定趋势和随机趋势,前者去掉时间效应就会平稳,后者则是差分再检验,单位 ...
您好,我做eviews的单位根检验,设置了三个自变量,但是自变量有一个是二阶差分才能平稳,还有两个是一阶差分平稳,该怎么办呢,非常着急,您能不能帮帮我。谢谢了。
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