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2011-01-13
请教ADF检验的问题:检验结果如下:看到DF统计量的计算结果均大于临界值,说明是接受原假设(即由单位根),但是prob的值只有0.1829,非常小,是不是说这个“接受原假设”的概率很小?如何理解这个Prob值呢?谢谢!!

Null Hypothesis: A has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Fixed)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -2.323658630766139  0.1829490442847093
Test critical values: 1% level  -4.297072756022257
5% level  -3.212696390262247
10% level  -2.747676115400134
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations   
        and may not be accurate for a sample size of 10   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(A)   
Method: Least Squares   
Date: 01/13/11   Time: 10:22   
Sample (adjusted): 3 12   
Included observations: 10 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
A(-1) -1.579356597980787 0.6796852932997538 -2.323658630766139 0.05310751994879299
D(A(-1)) 0.007609562300698435 0.3983502936819939 0.0191026903240423 0.9852922773583727
C -40.33090946132842 17.36803999857461 -2.322133612349947 0.05322693076785561
   
R-squared 0.7864788347257754     Mean dependent var  0.002740122861328931
Adjusted R-squared 0.7254727875045683     S.D. dependent var  0.3512633162814606
S.E. of regression 0.1840456246570907     Akaike info criterion  -0.3039410615639675
Sum squared resid 0.2371095436879309     Schwarz criterion  -0.2131655336657537
Log likelihood 4.519705307819837     Hannan-Quinn criter.  -0.4035215944151939
F-statistic 12.8918176238171     Durbin-Watson stat  2.046897118602971
Prob(F-statistic) 0.004498246577488897
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2011-1-13 10:36:05
经验值一般在0.05的水平下都是可以接受的,针对你的情况0.1829,是不能说明显著地,我是这样理解的,哈哈!
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2011-1-13 10:40:03
那就是说“序列不平稳”的假设不是显著成立的?不能接受原假设了?
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2011-1-13 19:12:15
接受序列不平稳的现实把3
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2011-1-13 20:25:52
P值的解释是:犯第一类错误的概率,所以说是越小越好!
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2011-1-13 20:26:24
P值的解释是:犯第一类错误的概率,所以说是越小越好!
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