怎么看ADF检验结果

72010

收藏 2013-12-03

各位大侠们，小女子初学Eviews,做完ADF检验之后得出了下面这个表，看不太懂，来坛子里请教各位，能不能告诉我怎么分析，越详细越好，我没啥论坛币了，不然一定重金答谢！恳请各位不吝赐教！拜托了！

                                                      t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.967685  1.0000
Test critical values:             1% level  -4.339330
                                       5% level  -3.587527
                                       10% level  -3.229230

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDPC)
Method: Least Squares
Date: 12/03/13 Time: 20:44
Sample (adjusted): 1980 2006
Included observations: 27 after adjustments

Variable    Coefficient    Std. Error    t-Statistic Prob.

GDPC(-1) 0.093215    0.047373    1.967685 0.0613
D(GDPC(-1)) 0.732915    0.207836    3.526408 0.0018
C             -223.7240    409.1663    -0.546780 0.5898
@TREND(1978) -101.1620  82.09497 -1.232255 0.2303

R-squared 0.939766    Mean dependent var  3441.559
Adjusted R-squared 0.931909    S.D. dependent var  3423.007
S.E. of regression 893.2086    Akaike info criterion  16.56347
Sum squared resid 18349898    Schwarz criterion  16.75545
Log likelihood -219.6069    Hannan-Quinn criter.  16.62056
F-statistic 119.6139    Durbin-Watson stat  1.732044
Prob(F-statistic) 0.000000

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liuxc89

2013-12-4 23:43:32

你的第二行就是ADF检验结果啊看首字母
Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.967685
就是说 1.967685是你的数列的ADF值

然后我们就根据不同的置信区间比较啦就是下面的数据
Test critical values:             1% level  -4.339330 在置信区间1%时 ADF值该和-4.339330比较
                                       5% level  -3.587527
                                       10% level  -3.229230
以此类推
但我们发现你的ADF数值都比这些标准值大。。说明接受原假设（ADF原假设是存在单位根）
所以存在单位根原数列不平稳。。

但楼主正常来讲你的ADF检验值应该为负数啊这结果貌似差的有点多建议检查一下原数列的操作。。
（我的知识真的是学的慢忘得快。。）

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liuxc89

2013-12-4 23:48:26

往后翻了下这个贴子也是问ADF的供参考
https://bbs.pinggu.org/thread-2121326-1-1.html

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wf.

2017-7-15 22:33:02

liuxc89 发表于 2013-12-4 23:43
你的第二行就是ADF检验结果啊看首字母
Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.967685
就是说 1. ...

有幸看到，恰好帮了忙，谢谢啦

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姜志文

2017-12-10 17:10:08

Null Hypothesis: R has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=19)

t-Statistic    Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -25.40254    0.0000
Test critical values: 1% level -2.568160
5% level -1.941261
10% level -1.616405

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(R)
Method: Least Squares
Date: 12/10/17 Time: 17:03
Sample (adjusted): 1/05/2005 12/28/2007
Included observations: 724 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

R(-1) -0.942713 0.037111 -25.40254 0.0000

R-squared 0.471603       Mean dependent var 1.63E-05
Adjusted R-squared 0.471603       S.D. dependent var 0.025081
S.E. of regression 0.018232       Akaike info criterion -5.169906
Sum squared resid 0.240327       Schwarz criterion -5.163573
Log likelihood 1872.506       Hannan-Quinn criter. -5.167462
Durbin-Watson stat 1.997011

请问这是通过了吗？为什么Prob.*是0

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冉日惊鸿

2018-1-24 13:39:22

姜志文发表于 2017-12-10 17:10
Null Hypothesis: R has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC ...

ADF检验的值是-25.40254 ，明显小于1%置信水平上的-2.568160 ，说明拒绝原假设啊，原序列是平稳的，不存在单位根，通过了ADF检验

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haha@5207758

2018-3-14 16:30:19

Null Hypothesis: D(VALUE) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)

t-Statistic    Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.019538    0.0000
Test critical values: 1% level -3.458347
5% level -2.873755
10% level -2.573355

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(VALUE,2)
Method: Least Squares
Date: 03/14/18 Time: 16:22
Sample (adjusted): 2/08/2017 12/29/2017
Included observations: 233 after adjustments

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(VALUE(-1)) -0.675962 0.084289 -8.019538 0.0000
D(VALUE(-1),2) -0.195571 0.066890 -2.923767 0.0038
C 0.006025 0.006483 0.929390 0.3537

R-squared 0.430751       Mean dependent var -0.001202
Adjusted R-squared 0.425801       S.D. dependent var 0.129467
S.E. of regression 0.098105       Akaike info criterion -1.792774
Sum squared resid 2.213635       Schwarz criterion -1.748340
Log likelihood 211.8582       Hannan-Quinn criter. -1.774857
F-statistic 87.02065       Durbin-Watson stat 1.935058
Prob(F-statistic) 0.000000

ADF我一阶差分后，是不是就拒绝了原假设，是可以的了

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努力努力加油go

2018-6-27 21:05:59

liuxc89 发表于 2013-12-4 23:43
你的第二行就是ADF检验结果啊看首字母
Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.967685
就是说 1. ...

想问一下下面这种有的临界值比检验值大，有的临界值比检验值小，得出的是什么结论呀？ ADF检验值检验类型（C，T K） 1%临界值 5%临界值 10%临界值

Δln GDP*t

-3.143568

（0,0,1

-4.003314

-3.098896

-2.691528

ln REERt

3.253467

(c,0,1)

-4.010880

-3.1333920

-2.712651

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囝河谷

2020-1-17 17:44:49

haha@5207758 发表于 2018-3-14 16:30
Null Hypothesis: D(VALUE) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic bas ...

是的，拒绝原假设

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macross509

2023-4-2 16:08:47

想问下答主这个运行命令是什么？谢谢

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