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2010-05-18
我做的是99年到08年北京市批发零售销售总额的时间序列平稳性检验。结果如下(只有intercept):

ADF Test Statistic -1.442021     1%   Critical Value*  -5.2459
      5%   Critical Value  -3.5507
      10% Critical Value  -2.9312
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(WRT,3)   
Method: Least Squares   
Date: 05/18/10   Time: 22:53   
Sample(adjusted): 2003 2008   
Included observations: 6 after adjusting endpoints   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
D(WRT(-1),2) -1.884895 1.307120 -1.442021 0.2450
D(WRT(-1),3) 0.215131 0.733248 0.293394 0.7883
C 1681.838 1607.749 1.046082 0.3724
   
R-squared 0.688109     Mean dependent var  756.8506
Adjusted R-squared 0.480182     S.D. dependent var  5152.666
S.E. of regression 3714.990     Akaike info criterion  19.58499
Sum squared resid 41403455     Schwarz criterion  19.48087
Log likelihood -55.75498     F-statistic  3.309376
Durbin-Watson stat 1.904503     Prob(F-statistic)  0.174182
   

请高手帮我详细的讲一下好吗?我没学过计量学,是毕业设计里面临时要用的,看了好几天的书感觉还是不太明白,请高手解释一下为什么平稳或者不平稳,不要只简单说结论,比如adf与1、5、10%的对比怎么比的从而得出结论,还有p值和t值分别有啥意义?非常感谢!!!
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2010-5-19 15:51:40
ADF检验值绝对值小于10%显著性水平的临界值的绝对值,就意味着不通过检验,存在单位根
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2010-5-19 16:50:50
楼上说的好像不对,1%,5%,10%指的是显著水平,如果ADF检验值(t值)大于某显著水平值(一般是5%),则不通过检验,即存在单位根(不平稳),此时,可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳,p值指的是接受原假设的概率。
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2010-9-8 09:51:41
yanxueping3687 发表于 2010-5-19 16:50
楼上说的好像不对,1%,5%,10%指的是显著水平,如果ADF检验值(t值)大于某显著水平值(一般是5%),则不通过检验,即存在单位根(不平稳),此时,可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳,p值指的是接受原假设的概率。
ADF检验的H0是存在单位根。
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