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ADF检验时检验类型到底怎么判断呀???
楼主
Eemily
7642
1
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2013-12-14
比如(c,t,0),c是constant常数项,这个容易看,就是结果里的C(如上图);t是trend趋势项,是不是D(LNR(-1))的系数啊?
还有第三个数字0,因为我这里是一阶差分,所以就应该属于(c,t,1)?如果是二阶差分,就是(c,t,2)?如果没有差分,就是(c,t,0)?
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沙发
Eemily
2013-12-14 14:37:01
我知道了。
是看做ADF检验时的选择来着~
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