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2014-11-01
我输入的是lag(7),意思是不是8阶滞后?左边L1后面为什么是LD而,他们都是什么意思呀?下面是我的检验结果,求大神支招!!
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D.y          |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           y |
         L1. |  -.0753773   .0194685    -3.87   0.000    -.1137073   -.0370473
         LD. |   .0152677   .0595755     0.26   0.798    -.1020259    .1325613
        L2D. |   .2295085   .0583615     3.93   0.000      .114605     .344412
        L3D. |   .0249917   .0600121     0.42   0.677    -.0931615     .143145
        L4D. |   .1881265   .0597341     3.15   0.002     .0705207    .3057323
        L5D. |   .0968388   .0607435     1.59   0.112    -.0227543     .216432
        L6D. |  -.1227678   .0603561    -2.03   0.043    -.2415982   -.0039373
        L7D. |   .1267621   .0606933     2.09   0.038     .0072678    .2462565
      _trend |   .6166321   .2229792     2.77   0.006     .1776258    1.055638
       _cons |   43.90579   25.29189     1.74   0.084    -5.889445    93.70102
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2014-11-1 20:42:44
就是7阶滞后,只是由于ADF检验采用了差分的形式,D是差分的意思,如果你想明白,可以看下ADF检验的统计量是如何的。
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2014-11-1 21:06:06
你换个软件试试,这是不是stata,感觉好混乱,用eviews直接做单位根检验,看t值和P值,你这根本都看不出个结果
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2014-11-1 21:22:21
同学,是这样的,ADF的自回归模型就是Yt=rYt-1 + 差分项 +残差项,所以L1后面当然是LD.喽,LD.表示滞后一期的差分项,完整的表达式是L1D.,知道了吧,你只需用Yt-1的系数减一然后除以Yt-1的标准误得到t值,看t值是否大于2(这是经验算看法),当然如果要准确的话,你需要对照麦金农临界值表,不过这里显然是要拒绝原假设,因为t值一看就非常大,所以你的数据序列是平稳的!
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2014-11-2 20:44:48
crystal8832 发表于 2014-11-1 20:42
就是7阶滞后,只是由于ADF检验采用了差分的形式,D是差分的意思,如果你想明白,可以看下ADF检验的统计量是 ...
不对哦,我查了下高级计量,这样子应该是8阶滞后
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2014-11-2 20:45:25
黄磊1991 发表于 2014-11-1 21:22
同学,是这样的,ADF的自回归模型就是Yt=rYt-1 + 差分项 +残差项,所以L1后面当然是LD.喽,LD.表示滞后一期 ...
非常感谢!
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